Сравнение WIMA с THIR
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и THIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.86% |
Correlation
The correlation between WIMA and THIR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. THIR — Ранг доходности на риск
WIMA
THIR
Сравнение WIMA c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.74 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и THIR
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -10.05% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.71% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.99% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 11.56% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.64% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.64% | +0.90% |
Сравнение комиссий WIMA и THIR
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и THIR
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and THIR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.
THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and THOR. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор