PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIMA с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIMA и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WIMA

1 день
-0.77%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIMA и TACK


Correlation

The correlation between WIMA and TACK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Fairlead Tactical Sector Fund

Доходность на риск

WIMA vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIMA

TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIMA c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WIMA vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIMATACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.61

-0.74

Просадки

Сравнение просадок WIMA и TACK

Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TACK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIMATACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-14.49%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.21%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.23%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WIMA и TACK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIMATACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.46%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

11.23%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

11.23%

+2.31%

Сравнение комиссий WIMA и TACK

WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMA и TACK

WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%
WIMA
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WIMA and TACK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for WIMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fairlead. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.76% for TACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIMA и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор