Сравнение WIMA с TACK
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while TACK is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и TACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 3.38% |
Correlation
The correlation between WIMA and TACK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. TACK — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TACK
Сравнение WIMA c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и TACK
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -14.49% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.13% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 9.62% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.19% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.19% | +8.26% |
Сравнение комиссий WIMA и TACK
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и TACK
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TACK в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.29% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and TACK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
TACK has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.99% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Fairlead. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор