Сравнение WIMA с QGRW
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и QGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 5.70% |
Correlation
The correlation between WIMA and QGRW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WIMA
QGRW
Сравнение WIMA c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.65 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и QGRW
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -24.40% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.33% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -3.26% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 17.39% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.07% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.07% | -7.69% |
Сравнение комиссий WIMA и QGRW
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и QGRW
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and QGRW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор