Сравнение WIMA с GDMN
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WIMA is passively managed, while GDMN is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и GDMN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.30% |
Correlation
The correlation between WIMA and GDMN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. GDMN — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMN
Сравнение WIMA c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и GDMN
Максимальная просадка WIMA за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -52.82% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -46.10% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -19.14% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 64.10% | -47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 48.22% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 48.22% | -31.43% |
Сравнение комиссий WIMA и GDMN
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и GDMN
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and GDMN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор