PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WILC с COST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WILC (G. Willi-Food International Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WILC in Food Distribution, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, WILC returned 26.94%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WILC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WILC показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции WILC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.94% против 21.89% соответственно.

WILC

1 день
-0.62%
1 месяц
-11.72%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.03%
1 год
84.17%
3 года*
41.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
26.94%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILC
G. Willi-Food International Ltd.		12.49%86.78%62.56%-17.53%-26.06%-5.71%79.16%70.96%-2.78%24.61%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between WILC and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г.

0.06

The correlation between WILC and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WILC:

₪6.46

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

WILC:

14.68

COST:

35.55

Коэффициент PEG

WILC:

0.54

COST:

2.78

Коэффициент P/S

WILC:

2.15

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

WILC:

₪618.86M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WILC:

₪178.08M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

WILC:

₪116.90M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G. Willi-Food International Ltd.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с WILC:
WILC с CALMWILC с CAHWILC с CIWILC с MRKWILC с SFMWILC с ETONWILC с DG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

WILC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILC
Ранг доходности на риск WILC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WILCCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.21

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.17

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.28

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

-0.61

+12.70

WILC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WILC и COST

Максимальная просадка WILC за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.34%

-53.39%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-14.42%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.04%

-20.74%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.10%

-31.40%

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-31.40%

-29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-13.90%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-13.36%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

6.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WILC и COST

G. Willi-Food International Ltd. (WILC) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WILC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

6.00%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.21%

14.61%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.25%

18.87%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.39%

22.75%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

21.97%

+18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILC и COST

Дивидендная доходность WILC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
WILC
G. Willi-Food International Ltd.		2.92%3.54%1.23%7.62%9.04%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%6.54%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WILC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G. Willi-Food International Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
156.89M
70.53B
(WILC) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WILC значения в ILS, COST значения в USD

Сравнение рентабельности WILC и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G. Willi-Food International Ltd. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
31.2%
-25.1%
Активы портфеля
WILC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 48.95M при выручке в 156.89M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

WILC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.03M при выручке в 156.89M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WILC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.08M при выручке в 156.89M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

WILC and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WILC has higher volatility (11.54%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, WILC dropped -90.34% vs COST's -53.39%.

WILC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор