Сравнение WILC с COST
WILC (G. Willi-Food International Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WILC in Food Distribution, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, WILC returned 26.71%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WILC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WILC показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции WILC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 26.71% против 22.43% соответственно.
WILC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 36.28%
- 1 год
- 126.08%
- 3 года*
- 44.07%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 26.71%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам WILC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 20.98% | 86.78% | 62.56% | -17.53% | -26.06% | -5.71% | 79.16% | 70.96% | -2.78% | 24.61% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WILC and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г. | 0.06 |
The correlation between WILC and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WILC:
$6.46
COST:
$26.51
WILC:
5.30
COST:
36.68
WILC:
0.19
COST:
2.87
WILC:
0.77
COST:
1.10
WILC:
$618.86M
COST:
$293.59B
WILC:
$178.08M
COST:
$11.12B
WILC:
$116.90M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WILC vs. COST — Ранг доходности на риск
WILC
COST
Сравнение WILC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WILC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.44 | +7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | -0.99 | +20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WILC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | -0.37 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WILC и COST
Максимальная просадка WILC за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WILC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.34% | -53.39% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -16.02% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.04% | -20.74% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.10% | -31.40% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -31.40% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -11.15% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -13.36% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 9.60% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WILC и COST
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что WILC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WILC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 8.14% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.61% | 14.83% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 19.15% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 22.73% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 21.94% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WILC и COST
Дивидендная доходность WILC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 2.72% | 3.54% | 1.23% | 7.62% | 9.04% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WILC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G. Willi-Food International Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WILC и COST
WILC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 48.95M при выручке в 156.89M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WILC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.03M при выручке в 156.89M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WILC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.08M при выручке в 156.89M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WILC and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WILC has higher volatility (12.18%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, WILC dropped -90.34% vs COST's -53.39%.
WILC currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WILC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор