Сравнение WILC с DG
WILC (G. Willi-Food International Ltd.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WILC in Food Distribution, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, WILC returned 26.24%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WILC и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WILC показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции WILC превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 26.24% против 2.73% соответственно.
WILC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 119.80%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 26.24%
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам WILC и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 18.90% | 86.78% | 62.56% | -17.53% | -26.06% | -5.71% | 79.16% | 70.96% | -2.78% | 24.61% |
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between WILC and DG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
WILC:
$467.63M
DG:
$22.98B
WILC:
$6.46
DG:
$7.07
WILC:
5.21
DG:
14.66
WILC:
0.76
DG:
0.53
WILC:
0.72
DG:
2.60
WILC:
$618.86M
DG:
$43.08B
WILC:
$178.08M
DG:
$13.28B
WILC:
$116.90M
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WILC vs. DG — Ранг доходности на риск
WILC
DG
Сравнение WILC c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WILC | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | -0.21 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | -0.50 | +18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WILC | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.21 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.32 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WILC и DG
Максимальная просадка WILC за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILC и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WILC | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.34% | -72.61% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -34.57% | +16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.04% | -58.78% | +22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.10% | -72.61% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -72.61% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -57.38% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -15.79% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 14.15% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WILC и DG
Текущая волатильность для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) составляет 10.16%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что WILC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WILC | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 12.74% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.41% | 28.94% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 34.43% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 35.99% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 31.53% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WILC и DG
Дивидендная доходность WILC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
WILC G. Willi-Food International Ltd. | 2.77% | 3.54% | 1.23% | 7.62% | 9.04% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WILC и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G. Willi-Food International Ltd. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WILC и DG
WILC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 48.95M при выручке в 156.89M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
WILC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.03M при выручке в 156.89M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
WILC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.08M при выручке в 156.89M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WILC and DG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.74%) compared to WILC (10.16%). In terms of maximum drawdown, WILC dropped -90.34% vs DG's -72.61%.
WILC currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WILC и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор