PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILC с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WILC с CI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WILC (G. Willi-Food International Ltd.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. WILC operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, WILC returned 26.71%/yr vs 9.53%/yr for CI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WILC и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WILC показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции WILC превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 26.71% против 9.53% соответственно.

WILC

1 день
1.33%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
36.28%
1 год
126.08%
3 года*
44.07%
5 лет*
14.57%
10 лет*
26.71%

CI

1 день
3.14%
1 месяц
3.25%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.29%
1 год
-4.86%
3 года*
5.21%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILC и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILC
G. Willi-Food International Ltd.		20.98%86.78%62.56%-17.53%-26.06%-5.71%79.16%70.96%-2.78%24.61%
CI
Cigna Corporation		6.37%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between WILC and CI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WILC:

$475.84M

CI:

$76.43B

EPS

WILC:

$6.46

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

WILC:

5.30

CI:

12.27

Коэффициент PEG

WILC:

0.19

CI:

0.71

Коэффициент P/S

WILC:

0.77

CI:

0.28

Коэффициент P/B

WILC:

0.73

CI:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

WILC:

$618.86M

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WILC:

$178.08M

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

WILC:

$116.90M

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G. Willi-Food International Ltd.

Cigna Corporation

Часто сравнивают с WILC:
WILC с CAHWILC с CALMWILC с MRKWILC с SFMWILC с AMZNWILC с COSTWILC с DG
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI

Доходность на риск

WILC vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILC
Ранг доходности на риск WILC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILC c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.15

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.03

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

-0.18

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

-0.34

+19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILC vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILC на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILC и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.15

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WILC и CI

Максимальная просадка WILC за все время составила -90.34%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILC и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.34%

-84.34%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-26.54%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.04%

-32.10%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.10%

-32.10%

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-42.47%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-18.21%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-18.82%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

14.51%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WILC и CI

G. Willi-Food International Ltd. (WILC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что WILC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

9.35%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.61%

18.86%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

33.18%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

28.43%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

30.75%

+9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILC и CI

Дивидендная доходность WILC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
WILC
G. Willi-Food International Ltd.		2.72%3.54%1.23%7.62%9.04%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%6.54%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WILC и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G. Willi-Food International Ltd. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
156.89M
68.49B
(WILC) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WILC и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G. Willi-Food International Ltd. и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
31.2%
0
Активы портфеля
WILC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 48.95M при выручке в 156.89M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WILC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.03M при выручке в 156.89M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

WILC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G. Willi-Food International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 20.08M при выручке в 156.89M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

WILC and CI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WILC has higher volatility (12.18%) compared to CI (9.35%). In terms of maximum drawdown, WILC dropped -90.34% vs CI's -84.34%.

WILC currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILC и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор