Сравнение WIEFX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции WIEFX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.87% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и FSGEX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
WIEFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
WIEFX
FSGEX
Сравнение WIEFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.70 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.26 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.36 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 9.13 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.70 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и FSGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и FSGEX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и FSGEX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -34.74% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.24% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -29.66% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -34.74% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.59% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.51% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и FSGEX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.91% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.22% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.32% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.20% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.14% | -1.41% |