PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и WFBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с SSAFXWIBMX с DFXIX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий WIBMX и WFBIX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.49

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между WIBMX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и WFBIX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и WFBIX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-18.68%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.80%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-17.84%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.15%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.27%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и WFBIX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.59%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.42%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.37%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.15%

-0.02%