PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIBMX с WFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, WIBMX returned -0.15%/yr vs 0.87%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WIBMX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.21%.

WIBMX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.33%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIBMX и WFBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.03%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%1.81%

Correlation

The correlation between WIBMX and WFBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between WIBMX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с WMLIXWIBMX с VBTLXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMRIXWIBMX с SSAFX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

WIBMX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.30

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.95

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

5.08

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.58

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и WFBIX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIBMXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-18.68%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.02%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-6.09%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-17.84%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.71%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.26%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и WFBIX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.36% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIBMXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.97%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

6.40%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.17%

-0.06%

Сравнение комиссий WIBMX и WFBIX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и WFBIX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.81%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WIBMX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WIBMX has higher volatility (1.36%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, WIBMX dropped -18.13% vs WFBIX's -18.68%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIBMX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор