PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

WIAU.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%7.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.LWIAU.L с QTOP
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий WIAU.L и SHLD

И WIAU.L, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

WIAU.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.22

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.89

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.90

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.34

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.22

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.62

-2.07

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и SHLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и SHLD

WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и SHLD

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-15.06%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-15.06%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.82%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.58%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.18%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и SHLD

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

9.74%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

18.64%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

25.64%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

20.81%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

20.81%

-11.34%