PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с HYFC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L).

WIAU.L и HYFC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и HYFC.L

2026 (YTD)2025202420232022
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%12.97%-1.66%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-1.65%9.62%5.17%10.23%-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -1.65%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

HYFC.L

1 день
1.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.63%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.LWIAU.L с QTOP
Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с GHYU.LHYFC.L с JHYU.LHYFC.L с STHE.L

Сравнение комиссий WIAU.L и HYFC.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFC.L в 0.45%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WIAU.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.24

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.93

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.62

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и HYFC.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и HYFC.L

Ни WIAU.L, ни HYFC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и HYFC.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки HYFC.L в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и HYFC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-8.42%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.95%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-4.28%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.64%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и HYFC.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.23%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.52%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

6.30%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.92%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.92%

+2.55%