PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

WIAU.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и AGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.64%8.06%-1.44%5.27%-15.93%-5.32%9.37%6.85%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
0.94%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.76%
3 года*
2.73%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.LWIAU.L с QTOP
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий WIAU.L и AGGG.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Доходность на риск

WIAU.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.33

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.52

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AGGG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.89

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.05

+0.51

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и AGGG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и AGGG.L

WIAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и AGGG.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-25.91%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.48%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-24.24%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-11.32%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.50%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и AGGG.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.34%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.36%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.74%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.32%

+3.15%