PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

WIAU.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-4.48%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.48%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DTLA.L с доходностью -0.48%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-0.88%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.LWIAU.L с QTOP
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Сравнение комиссий WIAU.L и DTLA.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WIAU.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.07

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

-0.02

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.07

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-0.14

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.07

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.07

+0.62

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и DTLA.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и DTLA.L

Ни WIAU.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и DTLA.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-48.47%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.64%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-42.87%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-40.22%

+37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-23.71%

+19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.76%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и DTLA.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

6.33%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

11.77%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

14.93%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

14.87%

-5.40%