Сравнение WIAU.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
WIAU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.35% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и GLD
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
WIAU.L
GLD
Сравнение WIAU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.19 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.57 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.28 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.22 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и GLD
Ни WIAU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и GLD
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -45.56% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -19.21% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.03% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -13.41% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -16.17% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.32% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 10.54% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 24.43% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 27.89% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.76% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.89% | -6.42% |