PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIAU.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
GLD
SPDR Gold Shares
8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.


WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий WIAU.L и GLD

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

WIAU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIAU.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.19

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.57

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.28

-2.46

WIAU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIAU.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и GLD

Ни WIAU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и GLD

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WIAU.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-45.56%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-19.21%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-21.03%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-13.41%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-16.17%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.32%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIAU.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

10.54%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

24.43%

-20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

27.89%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

17.76%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.89%

-6.42%