PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHR и FZROX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.51%
105.79%
WHR
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.43

FZROX:

0.52

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.36

FZROX:

0.85

Коэф-т Омега

WHR:

0.95

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.32

FZROX:

0.53

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.20

FZROX:

2.17

Индекс Язвы

WHR:

16.48%

FZROX:

4.72%

Дневная вол-ть

WHR:

46.29%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

WHR:

-61.90%

FZROX:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.82%.


WHR

С начала года

-29.82%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-19.98%

5 лет

-1.01%

10 лет

-5.34%

FZROX

С начала года

-6.82%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.17%

1 год

8.87%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.43
FZROX: 0.52
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.36
FZROX: 0.85
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.95
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.32
FZROX: 0.53
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.20
FZROX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.52
WHR
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и FZROX

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
8.86%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHR и FZROX

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.90%
-10.93%
WHR
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и FZROX

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
14.39%
WHR
FZROX