Сравнение WHOSX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: -2.50% против 1.74% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и VSBSX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.
Доходность на риск
WHOSX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
WHOSX
VSBSX
Сравнение WHOSX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.60 | -2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 4.12 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.56 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.52 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 17.41 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.60 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.96 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.14 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и VSBSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и VSBSX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и VSBSX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -5.77% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.84% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -5.77% | -42.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -5.77% | -48.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -0.43% | -49.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -0.59% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.22% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и VSBSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.53% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.84% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 1.44% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 1.94% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.53% | +15.79% |