Сравнение WHOSX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: -2.50% против 1.76% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и VSBIX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
WHOSX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
WHOSX
VSBIX
Сравнение WHOSX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.65 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 4.33 | -4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.70 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 18.02 | -18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.65 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.96 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.16 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.09 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и VSBIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и VSBIX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и VSBIX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -5.74% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.81% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -5.74% | -42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -5.74% | -48.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -0.44% | -49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -0.59% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.21% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и VSBIX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.51% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.82% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 1.42% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 1.94% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.53% | +15.79% |