Сравнение WHOSX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: -2.42% против 1.87% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
MDSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и MDSIX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
WHOSX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
WHOSX
MDSIX
Сравнение WHOSX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 2.34 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 3.77 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.35 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 17.55 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.34 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.60 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и MDSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и MDSIX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и MDSIX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -11.28% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -1.22% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -11.11% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -11.28% | -42.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -0.89% | -48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.26% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.30% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и MDSIX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.90% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 1.52% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 2.30% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 3.30% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 3.13% | +14.19% |