PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGSX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGSX с RERGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) are both mutual funds - WHGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Westwood, while RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, WHGSX returned 8.75%/yr vs 9.21%/yr for RERGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.46%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности WHGSX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHGSX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 9.21% соответственно.

WHGSX

1 день
1.01%
1 месяц
-0.52%
С начала года
9.42%
6 месяцев
7.28%
1 год
15.21%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.75%

RERGX

1 день
0.55%
1 месяц
6.76%
С начала года
12.33%
6 месяцев
15.06%
1 год
29.41%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGSX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		9.42%-0.12%4.75%17.16%-12.42%27.94%2.16%27.13%-14.25%12.38%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.33%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between WHGSX and RERGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.66

The correlation between WHGSX and RERGX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SmallCap Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с WHGSX:
WHGSX с WHGHXWHGSX с AVUVWHGSX с WHGIXWHGSX с HASCXWHGSX с WHGMXWHGSX с CSMDXWHGSX с SSLCX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

WHGSX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGSX
Ранг доходности на риск WHGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGSXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.89

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.69

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.32

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

8.74

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGSX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGSX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGSX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGSXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WHGSX и RERGX

Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGSXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-37.30%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.52%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-15.62%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-37.30%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-37.30%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-9.21%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.31%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGSX и RERGX

Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 4.95%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGSXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.40%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.91%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.38%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.67%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.93%

+5.16%

Сравнение комиссий WHGSX и RERGX

WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGSX и RERGX

Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности RERGX в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.42%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
WHGSX
Westwood Quality SmallCap Fund		5.58%6.11%6.37%4.06%3.67%4.69%0.65%1.04%7.20%7.25%0.52%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WHGSX and RERGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (5.40%) compared to WHGSX (4.95%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs RERGX's -37.30%.

RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGSX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор