PortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и DODFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RERGX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.42%
259.30%
RERGX
DODFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.00

DODFX:

0.86

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.12

DODFX:

1.22

Коэф-т Омега

RERGX:

1.02

DODFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.00

DODFX:

0.94

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.01

DODFX:

2.72

Индекс Язвы

RERGX:

5.86%

DODFX:

4.98%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.12%

DODFX:

15.84%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

DODFX:

-66.85%

Текущая просадка

RERGX:

-20.35%

DODFX:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 2.18% против 4.61% соответственно.


RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

DODFX

С начала года

10.56%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.70%

5 лет

15.66%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и DODFX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и DODFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RERGX: 0.00
DODFX: 0.86
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RERGX: 0.12
DODFX: 1.22
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RERGX: 1.02
DODFX: 1.17
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RERGX: 0.00
DODFX: 0.94
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RERGX: 0.01
DODFX: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.86
RERGX
DODFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и DODFX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DODFX в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.04%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и DODFX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки DODFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-3.06%
RERGX
DODFX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и DODFX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 10.16% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
9.88%
RERGX
DODFX