PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RERGX с VTMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) and VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, RERGX returned 9.12%/yr vs 10.19%/yr for VTMNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RERGX charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for VTMNX.

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.19% соответственно.

RERGX

1 день
-0.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.44%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.52%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.12%

VTMNX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.05%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.07%
1 год
32.04%
3 года*
19.96%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RERGX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		11.44%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		15.18%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Correlation

The correlation between RERGX and VTMNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between RERGX and VTMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VEA
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VTSNXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с VSCIX

Доходность на риск

RERGX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXVTMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

10.91

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTMNX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RERGXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-60.57%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.69%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-13.16%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-29.71%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-35.60%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.65%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-13.22%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.00%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTMNX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RERGXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.99%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.56%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.12%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.88%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.52%

+0.41%

Сравнение комиссий RERGX и VTMNX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTMNX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VTMNX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.52%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.61%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Часто задаваемые вопросы

RERGX and VTMNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (5.52%) compared to VTMNX (4.99%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs VTMNX's -60.57%.

VTMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RERGX и VTMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор