PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RERGX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и VTMNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
154.64%
197.11%
RERGX
VTMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.51

VTMNX:

0.44

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.78

VTMNX:

0.69

Коэф-т Омега

RERGX:

1.10

VTMNX:

1.08

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.26

VTMNX:

0.62

Коэф-т Мартина

RERGX:

2.05

VTMNX:

1.75

Индекс Язвы

RERGX:

3.19%

VTMNX:

3.23%

Дневная вол-ть

RERGX:

12.85%

VTMNX:

12.78%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

RERGX:

-19.62%

VTMNX:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.35% соответственно.


RERGX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.54%

5 лет

1.84%

10 лет

3.29%

VTMNX

С начала года

2.85%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.69%

5 лет

4.86%

10 лет

5.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и VTMNX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.


RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RERGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.510.44
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.780.69
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.08
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.62
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.051.75
RERGX
VTMNX

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.44
RERGX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTMNX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTMNX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
0.45%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
1.84%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTMNX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.62%
-9.20%
RERGX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTMNX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 3.27% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
3.31%
RERGX
VTMNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab