PortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и VTMNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.42%
227.06%
RERGX
VTMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.00

VTMNX:

0.71

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.12

VTMNX:

1.07

Коэф-т Омега

RERGX:

1.02

VTMNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.00

VTMNX:

0.88

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.01

VTMNX:

2.59

Индекс Язвы

RERGX:

5.86%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.12%

VTMNX:

16.43%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

RERGX:

-20.35%

VTMNX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 2.18% против 5.31% соответственно.


RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

VTMNX

С начала года

9.93%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.28%

1 год

10.70%

5 лет

11.89%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и VTMNX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RERGX: 0.00
VTMNX: 0.71
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RERGX: 0.12
VTMNX: 1.07
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RERGX: 1.02
VTMNX: 1.14
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RERGX: 0.00
VTMNX: 0.88
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RERGX: 0.01
VTMNX: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.71
RERGX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTMNX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTMNX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTMNX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-0.78%
RERGX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTMNX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 10.16% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
10.42%
RERGX
VTMNX