PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RERGX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с VTMNX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

RERGX управляется American Funds. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RERGX или VTMNX.

Корреляция

Корреляция между RERGX и VTMNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.05

VTMNX:

0.59

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.24

VTMNX:

0.97

Коэф-т Омега

RERGX:

1.03

VTMNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.06

VTMNX:

0.78

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.28

VTMNX:

2.29

Индекс Язвы

RERGX:

5.97%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.20%

VTMNX:

16.38%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

RERGX:

-15.48%

VTMNX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 5.54% соответственно.

RERGX

С начала года

10.09%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

4.25%

1 год

0.82%

5 лет

6.47%

10 лет

2.77%

VTMNX

С начала года

13.07%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

11.64%

1 год

9.60%

5 лет

12.39%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RERGX и VTMNX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTMNX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VTMNX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		1.46%1.61%2.01%2.02%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.90%3.36%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTMNX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTMNX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...