PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

RERGX управляется American Funds. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.33% соответственно.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VEA
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX

Сравнение комиссий RERGX и VTMNX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RERGX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.35

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.58

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между RERGX и VTMNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTMNX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTMNX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-60.57%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.69%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-29.71%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-35.60%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-8.99%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.29%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.97%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTMNX

Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) составляет 7.27%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что RERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.85%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.30%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.70%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.67%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.42%

+0.38%