PortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и VTRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RERGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.42%
151.88%
RERGX
VTRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.00

VTRIX:

-0.04

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.12

VTRIX:

0.07

Коэф-т Омега

RERGX:

1.02

VTRIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.00

VTRIX:

-0.03

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.01

VTRIX:

-0.09

Индекс Язвы

RERGX:

5.86%

VTRIX:

7.84%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.12%

VTRIX:

18.08%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

VTRIX:

-61.63%

Текущая просадка

RERGX:

-20.35%

VTRIX:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.87% соответственно.


RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

VTRIX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-1.70%

5 лет

9.20%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и VTRIX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RERGX: 0.00
VTRIX: -0.04
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RERGX: 0.12
VTRIX: 0.07
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RERGX: 1.02
VTRIX: 1.01
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RERGX: 0.00
VTRIX: -0.03
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RERGX: 0.01
VTRIX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.04
RERGX
VTRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и VTRIX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTRIX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.73%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и VTRIX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-10.73%
RERGX
VTRIX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и VTRIX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 10.16% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
10.66%
RERGX
VTRIX