PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHGMX с JECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WHGMX returned 7.91%/yr vs 7.86%/yr for JECIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGMX показывает доходность 13.46%, а JECIX немного выше – 13.85%.

WHGMX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.09%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.89%

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHGMX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		13.46%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%9.84%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between WHGMX and JECIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.91

Over the past year, the correlation between WHGMX and JECIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX

Доходность на риск

WHGMX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.99

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.02

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.65

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.59

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и JECIX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHGMXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-42.07%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.86%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-24.16%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-24.16%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.13%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.47%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.40%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и JECIX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеют волатильность 5.04% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHGMXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.57%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.31%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

20.41%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.98%

-1.68%

Сравнение комиссий WHGMX и JECIX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и JECIX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JECIX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.58%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

WHGMX and JECIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.05%) compared to WHGMX (5.04%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHGMX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор