Сравнение WHGMX с DNLDX
WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WHGMX returned 10.59%/yr vs 10.59%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WHGMX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 13.09%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WHGMX – 10.59% и акции DNLDX – 10.59%.
WHGMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.59%
DNLDX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам WHGMX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 16.89% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.09% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between WHGMX and DNLDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between WHGMX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGMX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
WHGMX
DNLDX
Сравнение WHGMX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGMX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.87 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.73 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и DNLDX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -63.69% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.29% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -20.42% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -23.42% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -42.23% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.53% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -9.62% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.95% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и DNLDX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.66% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.24% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 13.57% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 19.51% | +0.78% |
Сравнение комиссий WHGMX и DNLDX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и DNLDX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DNLDX в 13.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.29% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.44% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
WHGMX and DNLDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHGMX has higher volatility (5.35%) compared to DNLDX (4.66%). In terms of maximum drawdown, WHGMX dropped -47.99% vs DNLDX's -63.69%.
WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGMX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор