PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGSXWHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с LEXCXWHGLX с FLCOXWHGLX с PSECX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий WHGLX и TOWFX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.86

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.57

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.44

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

12.63

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.86

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между WHGLX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и TOWFX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и TOWFX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-96.18%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.39%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-96.18%

+79.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-94.87%

+89.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-21.08%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и TOWFX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.79%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.04%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

1,084.26%

-1,070.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

971.22%

-954.98%