Сравнение WHGLX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGLX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 0.00% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.22% соответственно.
WHGLX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.13%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGLX и TILVX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
WHGLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
WHGLX
TILVX
Сравнение WHGLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGLX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.11 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WHGLX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и TILVX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 21.91% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и TILVX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -60.05% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.79% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -19.00% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -40.15% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.83% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.32% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и TILVX
Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 4.01%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.38% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.32% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 15.76% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.82% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.65% | -1.41% |