Сравнение WHGLX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGLX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGLX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 0.00% | 5.73% | 10.52% | 8.91% | -5.64% | 23.73% | 2.71% | 27.34% | -6.18% | 20.86% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.60% соответственно.
WHGLX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.13%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGLX и AUXFX
WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
WHGLX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
WHGLX
AUXFX
Сравнение WHGLX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGLX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.45 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.62 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.96 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WHGLX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGLX и AUXFX
Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGLX Westwood Quality Value Fund | 21.91% | 21.91% | 7.64% | 3.78% | 1.52% | 17.70% | 5.86% | 4.63% | 12.36% | 6.53% | 4.04% | 10.08% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок WHGLX и AUXFX
Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -39.82% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.19% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -15.73% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -33.69% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.90% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.44% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.90% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGLX и AUXFX
Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGLX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.37% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 6.55% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 12.14% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.22% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.20% | +1.04% |