PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		-1.27%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 3.36% соответственно.

WHGIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.02%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.03%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с PUDZX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий WHGIX и SICIX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.66

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.19

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.95

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между WHGIX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и SICIX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		3.02%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и SICIX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-27.62%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.73%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-10.94%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-11.61%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.39%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.59%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.67%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и SICIX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.24%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

2.06%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

3.66%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

3.87%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

3.89%

+5.01%