PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGIX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGIX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

WHGIX управляется Westwood. Фонд был запущен 18 дек. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGIX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGIX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		0.13%11.90%9.10%9.91%-12.80%8.50%10.84%17.71%-4.89%10.96%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, WHGIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции WHGIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.50% соответственно.

WHGIX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.12%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.18%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Income Opportunity Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с WHGIX:
WHGIX с PIMIXWHGIX с VGSTXWHGIX с WHGSXWHGIX с WHGMXWHGIX с WHGLXWHGIX с WHGHXWHGIX с SICIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий WHGIX и NWQIX

WHGIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

WHGIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGIX
Ранг доходности на риск WHGIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGIXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.69

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.72

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.30

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

13.39

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGIX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGIX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGIXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.69

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между WHGIX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGIX и NWQIX

Дивидендная доходность WHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGIX
Westwood Income Opportunity Fund		2.98%3.28%4.33%3.49%3.03%10.97%7.83%29.20%6.78%3.45%1.04%1.58%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок WHGIX и NWQIX

Максимальная просадка WHGIX за все время составила -24.14%, примерно равная максимальной просадке NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGIX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGIXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-23.89%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.75%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.75%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.14%

-23.89%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.82%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.03%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGIX и NWQIX

Westwood Income Opportunity Fund (WHGIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что WHGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGIXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.97%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

2.98%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

4.54%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

5.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

6.32%

+2.60%