Сравнение WHGHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood High Income Fund (WHGHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
WHGHX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | -0.48% | 9.60% | 9.73% | 11.53% | -11.10% | 7.24% | 14.89% | 9.45% | 0.36% | 4.20% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGHX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции WHGHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.93% против 6.88% соответственно.
WHGHX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.93%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGHX и PRCPX
WHGHX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
WHGHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
WHGHX
PRCPX
Сравнение WHGHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood High Income Fund (WHGHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.49 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 5.55 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.86 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 22.46 | -16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.49 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.88 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WHGHX и PRCPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGHX и PRCPX
Дивидендная доходность WHGHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGHX Westwood High Income Fund | 6.22% | 6.27% | 5.81% | 5.23% | 4.79% | 3.45% | 3.54% | 4.39% | 4.79% | 4.58% | 4.07% | 4.60% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WHGHX и PRCPX
Максимальная просадка WHGHX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -23.07% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.03% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -14.34% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.11% | -23.07% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.24% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.16% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.66% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGHX и PRCPX
Westwood High Income Fund (WHGHX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WHGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.24% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.48% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 4.12% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.79% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.45% | +0.45% |