Сравнение WHD с IDCC
WHD (Cactus, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, WHD returned 8.75%/yr vs 27.31%/yr for IDCC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -19.03%.
WHD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 29.37%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
IDCC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -24.59%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам WHD и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 29.37% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 35.36% |
IDCC InterDigital, Inc. | -19.03% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.32% |
Correlation
The correlation between WHD and IDCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between WHD and IDCC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WHD:
$4.06B
IDCC:
$9.05B
WHD:
$1.06
IDCC:
$10.51
WHD:
55.53
IDCC:
24.42
WHD:
2.57
IDCC:
0.31
WHD:
3.42
IDCC:
10.79
WHD:
2.89
IDCC:
8.20
WHD:
$1.19B
IDCC:
$828.92M
WHD:
$485.56M
IDCC:
$537.64M
WHD:
$300.14M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. IDCC — Ранг доходности на риск
WHD
IDCC
Сравнение WHD c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHD | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.47 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 1.20 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHD | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WHD и IDCC
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -93.83% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -36.48% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -36.48% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -51.21% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -34.99% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -45.28% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 14.12% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и IDCC
Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 9.90% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 35.96% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 46.23% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 35.56% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 35.47% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и IDCC
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IDCC в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
WHD Cactus, Inc. | 0.95% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHD и IDCC
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
WHD and IDCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHD has higher volatility (12.09%) compared to IDCC (9.90%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs IDCC's -93.83%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор