PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с XSDR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и XSDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и XSDR.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C
-1.83%17.70%-1.37%0.87%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как XSDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у XSDR.L с доходностью -1.83%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XSDR.L

1 день
1.97%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.41%
3 года*
6.90%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий WHCE.L и XSDR.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XSDR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LXSDR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.44

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.74

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

2.11

-0.75

WHCE.L vs. XSDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XSDR.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и XSDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LXSDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и XSDR.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и XSDR.L

Ни WHCE.L, ни XSDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и XSDR.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XSDR.L в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и XSDR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LXSDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-25.61%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.31%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-10.10%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.66%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и XSDR.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LXSDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.74%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.95%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

21.28%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

17.50%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

16.86%

-3.24%