PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и HEAW.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.77%15.94%1.55%2.96%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
-4.13%15.56%0.81%1.23%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -4.13%.


WHCE.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
2.81%
1 год
5.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEAW.L

1 день
-25.14%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
3.09%
1 год
6.02%
3 года*
5.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий WHCE.L и HEAW.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LHEAW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.13

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.58

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.25

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

1.86

-0.30

WHCE.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа HEAW.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и HEAW.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и HEAW.L

Ни WHCE.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и HEAW.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HEAW.L в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HEAW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-24.78%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-24.78%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-24.78%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.50%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.76%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и HEAW.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 4.95%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) волатильность равна 43.23%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

43.23%

-38.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

43.10%

-33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

46.45%

-28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

25.92%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

25.92%

-12.31%