Сравнение WHCE.L с HEAW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L).
WHCE.L и HEAW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HEAW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и HEAW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.77% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -4.13% | 15.56% | 0.81% | 1.23% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у HEAW.L с доходностью -4.13%.
WHCE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAW.L
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и HEAW.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
HEAW.L
Сравнение WHCE.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.25 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 1.86 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и HEAW.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и HEAW.L
Ни WHCE.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и HEAW.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HEAW.L в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HEAW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -24.78% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -24.78% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -24.78% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.50% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.76% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и HEAW.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 4.95%, в то время как у SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) волатильность равна 43.23%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 43.23% | -38.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 43.10% | -33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 46.45% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 25.92% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 25.92% | -12.31% |