PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSDR.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSDR.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSDR.L и HLTW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.72%9.44%0.30%6.92%0.28%17.06%4.29%23.70%0.84%8.44%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD
-1.98%7.49%2.14%-2.07%5.56%21.73%9.62%18.18%7.56%9.73%
Разные валюты инструментов

XSDR.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям HLTW.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.10% соответственно.


XSDR.L

1 день
1.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
4.18%
1 год
6.27%
3 года*
4.23%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.97%

HLTW.L

1 день
1.87%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
6.23%
1 год
3.50%
3 года*
3.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Сравнение комиссий XSDR.L и HLTW.L

XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.


Доходность на риск

XSDR.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSDR.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSDR.LHLTW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.22

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.41

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.55

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

1.12

+0.74

XSDR.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSDR.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSDR.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSDR.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между XSDR.L и HLTW.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSDR.L и HLTW.L

Ни XSDR.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSDR.L и HLTW.L

Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и HLTW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSDR.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-26.58%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-9.73%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.19%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-26.58%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-6.33%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.17%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.55%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XSDR.L и HLTW.L

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSDR.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.07%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.74%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.10%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.79%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.32%

+0.48%