Сравнение WHCE.L с BTEE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).
WHCE.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и BTEE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 3.29% | 32.82% | -1.69% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 3.29%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и BTEE.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
BTEE.L
Сравнение WHCE.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.77 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.38 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.20 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 14.39 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.77 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и BTEE.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и BTEE.L
WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и BTEE.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и BTEE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -38.29% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -14.02% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.70% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -13.78% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.81% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и BTEE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.46% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 14.21% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 22.17% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 21.18% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.50% | -8.88% |