PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и BTEE.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
3.29%32.82%-1.69%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 3.29%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий WHCE.L и BTEE.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.77

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.38

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.20

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

14.39

-13.03

WHCE.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.77

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и BTEE.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и BTEE.L

WHCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20252024202320222021202020192018
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и BTEE.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и BTEE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-38.29%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.02%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.70%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-13.78%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.81%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и BTEE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.46%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.21%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.17%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

21.18%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

22.50%

-8.88%