PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с BIGT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L).

WHCE.L и BIGT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и BIGT.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		1.16%36.62%-4.77%-11.19%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью 1.16%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGT.L

1 день
2.58%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
31.21%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с XLVP.LWHCE.L с HEAW.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L

Сравнение комиссий WHCE.L и BIGT.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LBIGT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.49

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.01

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.80

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

10.69

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LBIGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.49

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и BIGT.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и BIGT.L

Ни WHCE.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и BIGT.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и BIGT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-30.23%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.62%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.88%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.72%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и BIGT.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.11%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.74%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

20.83%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

18.10%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

19.44%

-5.82%