PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSDR.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSDR.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSDR.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.72%9.44%0.30%6.92%0.28%17.06%4.29%23.70%0.84%8.44%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-7.67%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 23.17% соответственно.


XSDR.L

1 день
1.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
4.18%
1 год
6.27%
3 года*
4.23%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.97%

XLKQ.L

1 день
2.98%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-5.59%
1 год
27.35%
3 года*
25.65%
5 лет*
19.64%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий XSDR.L и XLKQ.L

XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSDR.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSDR.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSDR.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.17

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.72

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.59

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

4.30

-2.44

XSDR.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSDR.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSDR.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSDR.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.19

-0.58

Корреляция

Корреляция между XSDR.L и XLKQ.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSDR.L и XLKQ.L

Ни XSDR.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSDR.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSDR.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-28.74%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-16.76%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-28.74%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-28.74%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-13.73%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.08%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.21%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XSDR.L и XLKQ.L

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 5.39% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSDR.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.59%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

23.32%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.93%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.55%

-5.75%