Сравнение XSDR.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XSDR.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSDR.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.72% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.67% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 23.17% соответственно.
XSDR.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.97%
XLKQ.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 23.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSDR.L и XLKQ.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSDR.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
XLKQ.L
Сравнение XSDR.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.17 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.72 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.59 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 4.30 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.17 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между XSDR.L и XLKQ.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и XLKQ.L
Ни XSDR.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSDR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -28.74% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -16.76% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.74% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -28.74% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -13.73% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.21% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и XLKQ.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 5.39% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 14.59% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 23.32% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 21.93% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.55% | -5.75% |