Сравнение XSDR.L с GXLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L).
XSDR.L и GXLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. GXLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и GXLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSDR.L и GXLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.72% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | -2.46% |
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -3.70% | 7.08% | 3.59% | -3.78% | 7.82% |
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как GXLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GXLV.L с доходностью -3.70%.
XSDR.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.97%
GXLV.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSDR.L и GXLV.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GXLV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSDR.L vs. GXLV.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
GXLV.L
Сравнение XSDR.L c GXLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | GXLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.13 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.24 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.44 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XSDR.L и GXLV.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и GXLV.L
Ни XSDR.L, ни GXLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и GXLV.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки GXLV.L в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и GXLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSDR.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -19.59% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.72% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -6.83% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 9.46% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и GXLV.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | GXLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.79% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.64% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.91% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.91% | -3.11% |