Сравнение WHCE.L с XGES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L).
WHCE.L и XGES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и XGES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и XGES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -4.41% | 19.61% | -3.03% | -5.03% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHCE.L показывает доходность -4.28%, а XGES.L немного ниже – -4.41%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGES.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и XGES.L
WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XGES.L в 0.35%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
XGES.L
Сравнение WHCE.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | XGES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.95 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.38 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.34 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.95 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и XGES.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и XGES.L
Ни WHCE.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и XGES.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки XGES.L в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и XGES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -35.79% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.81% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -14.80% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -18.03% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.55% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и XGES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.10% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.11% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 20.67% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.79% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.79% | -6.17% |