Сравнение WHCE.L с DOCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L).

WHCE.L и DOCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и DOCT.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc	-4.28%	15.94%	1.55%	2.96%
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	-6.39%	24.88%	1.98%	-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -6.39%.

WHCE.L

1 день: 1.89%

1 месяц: -6.38%

С начала года: -4.28%

6 месяцев: 3.78%

1 год: 4.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

DOCT.L

1 день: 3.54%

1 месяц: -4.85%

С начала года: -6.39%

6 месяцев: 7.90%

1 год: 24.06%

3 года*: 4.40%

5 лет*: -5.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Название символа

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCE.L:

WHCE.L с BTEE.L WHCE.L с BIGT.L WHCE.L с XGES.L WHCE.L с HEAE.L WHCE.L с SBIO.L WHCE.L с HEAW.L WHCE.L с XLVP.L

Часто сравнивают с DOCT.L:

DOCT.L с IUIT.L DOCT.L с HTEC DOCT.L с WBIO.L DOCT.L с HLTW.L DOCT.L с GNOG.L DOCT.L с ROBG.L DOCT.L с BTEE.L

Сравнение комиссий WHCE.L и DOCT.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.

DOCT.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

WHCE.L

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WHCE.L	DOCT.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	1.09	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.48	1.64	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.20	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	1.44	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.36	4.78	-3.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DOCT.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WHCE.L	DOCT.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	1.09	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.22	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.19	+0.18

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и DOCT.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и DOCT.L

Ни WHCE.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и DOCT.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и DOCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WHCE.L	DOCT.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.11%	-57.55%	+37.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.36%	-17.02%	+6.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-55.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.30%	-34.50%	+27.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.96%	-28.94%	+22.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	5.12%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и DOCT.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WHCE.L	DOCT.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.09%	7.64%	-2.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.93%	14.62%	-4.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.55%	21.92%	-4.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.62%	23.89%	-10.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.62%	24.72%	-11.10%

Сравнение WHCE.L с DOCT.L

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и DOCT.L

Сравнение доходности по годам WHCE.L и DOCT.L

Доходность по периодам

WHCE.L

DOCT.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WHCE.L и DOCT.L

Доходность на риск

WHCE.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

WHCE.L

DOCT.L

Сравнение WHCE.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WHCE.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и DOCT.L

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и DOCT.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и DOCT.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)