PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSDR.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSDR.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSDR.L и XLVP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.72%9.44%0.30%6.92%0.28%17.06%4.29%23.70%0.84%8.44%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-3.67%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.21% соответственно.


XSDR.L

1 день
1.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
4.18%
1 год
6.27%
3 года*
4.23%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.97%

XLVP.L

1 день
0.90%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
6.09%
1 год
0.37%
3 года*
3.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XSDR.L и XLVP.L

XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSDR.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSDR.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSDR.LXLVP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.15

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.11

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

0.22

+1.64

XSDR.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSDR.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа XLVP.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSDR.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSDR.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между XSDR.L и XLVP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSDR.L и XLVP.L

Ни XSDR.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSDR.L и XLVP.L

Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XLVP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSDR.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-19.67%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.75%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.67%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-19.67%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-6.74%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.57%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.44%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSDR.L и XLVP.L

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSDR.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.24%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.70%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.76%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.10%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.83%

-0.03%