Сравнение XSDR.L с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
XSDR.L и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и XLVP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSDR.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.72% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -3.67% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.30% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции XSDR.L уступали акциям XLVP.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.21% соответственно.
XSDR.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.97%
XLVP.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSDR.L и XLVP.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSDR.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
XLVP.L
Сравнение XSDR.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.22 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XSDR.L и XLVP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и XLVP.L
Ни XSDR.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и XLVP.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XLVP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSDR.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -19.67% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.75% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -19.67% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -19.67% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.74% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.57% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.44% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и XLVP.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.24% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.70% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.76% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.10% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.83% | -0.03% |