PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHCE.L с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и HEAE.L


2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-4.28%15.94%1.55%2.96%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
-0.92%21.57%-2.56%-0.30%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.


WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEAE.L

1 день
2.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
13.02%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Сравнение комиссий WHCE.L и HEAE.L

И WHCE.L, и HEAE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WHCE.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHCE.LHEAE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.95

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

2.85

-1.49

WHCE.L vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHCE.LHEAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и HEAE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и HEAE.L

Ни WHCE.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и HEAE.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HEAE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WHCE.LHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-24.51%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.73%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.48%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.56%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.39%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и HEAE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHCE.LHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.62%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.73%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

21.13%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

18.72%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

18.72%

-5.10%