Сравнение WHCE.L с HEAE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L).
WHCE.L и HEAE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WHCE.L и HEAE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHCE.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -0.92% | 21.57% | -2.56% | -0.30% |
Разные валюты инструментов
WHCE.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.
WHCE.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAE.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHCE.L и HEAE.L
И WHCE.L, и HEAE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WHCE.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
WHCE.L
HEAE.L
Сравнение WHCE.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCE.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.85 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WHCE.L и HEAE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCE.L и HEAE.L
Ни WHCE.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WHCE.L и HEAE.L
Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и HEAE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHCE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -24.51% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -13.73% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.48% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -7.56% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCE.L и HEAE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHCE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.62% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.73% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 21.13% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 18.72% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 18.72% | -5.10% |