PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с SBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L).

WHCE.L и SBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		2.32%32.89%-2.00%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 2.32%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.32%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.16%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с XLVP.LWHCE.L с HEAW.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Сравнение комиссий WHCE.L и SBIO.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LSBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.75

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.35

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

4.38

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

15.83

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.75

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и SBIO.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и SBIO.L

Ни WHCE.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и SBIO.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и SBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-39.44%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.68%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.63%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-17.03%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.62%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и SBIO.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.57%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.10%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.35%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

21.26%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

22.27%

-8.65%