PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT.L с BTEE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).

DOCT.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и BTEE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-6.39%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		3.29%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-0.57%27.55%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 3.29%.

DOCT.L

1 день
3.54%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
7.90%
1 год
24.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HTECDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с ROBG.L
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WHCE.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с SBIO.L

Сравнение комиссий DOCT.L и BTEE.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.

DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

DOCT.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.77

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.38

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.20

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

14.39

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.11

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и BTEE.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и BTEE.L

DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и BTEE.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и BTEE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCT.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-38.29%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-14.02%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-38.29%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.50%

-2.70%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-13.78%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.81%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и BTEE.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 7.64% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCT.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.46%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.21%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

22.17%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

21.18%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.50%

+2.22%