PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT.L с HTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

DOCT.L и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-6.39%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у HTEC с доходностью -5.59%.

DOCT.L

1 день
3.54%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
7.90%
1 год
24.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с BTEE.L
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с XHEHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с HEAL

Сравнение комиссий DOCT.L и HTEC

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Доходность на риск

DOCT.L vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.60

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.73

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и HTEC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и HTEC

DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и HTEC

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, примерно равная максимальной просадке HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и HTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCT.LHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-57.53%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-16.31%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-56.10%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.50%

-35.06%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-28.86%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и HTEC

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеют волатильность 7.64% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCT.LHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

23.83%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

24.29%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

25.52%

-0.80%