PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

DOCT.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и IUIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-6.39%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.

DOCT.L

1 день
3.54%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
7.90%
1 год
24.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с HTECDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с ROBG.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий DOCT.L и IUIT.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

DOCT.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.68

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

5.14

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.02

-0.82

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и IUIT.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и IUIT.L

Ни DOCT.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и IUIT.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCT.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-33.46%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-17.03%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-33.46%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.50%

-13.18%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-6.08%

-22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.57%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и IUIT.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCT.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.61%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.16%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

24.00%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

23.41%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.47%

+2.25%