PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT.L с ROBG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L).

DOCT.L и ROBG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. ROBG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и ROBG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-6.39%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		2.11%23.33%-1.71%24.60%-33.82%15.99%45.19%5.35%
Разные валюты инструментов

DOCT.L торгуется в USD, в то время как ROBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у ROBG.L с доходностью 2.11%.

DOCT.L

1 день
3.54%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
7.90%
1 год
24.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

ROBG.L

1 день
5.57%
1 месяц
-8.57%
С начала года
2.11%
6 месяцев
7.86%
1 год
38.27%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.16%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HTECDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с WBIO.LDOCT.L с BTEE.L
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с EMDG.LROBG.L с ENCG.LROBG.L с RENG.L

Сравнение комиссий DOCT.L и ROBG.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Доходность на риск

DOCT.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LROBG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.18

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.27

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

9.17

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ROBG.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и ROBG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и ROBG.L

Ни DOCT.L, ни ROBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и ROBG.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки ROBG.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и ROBG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCT.LROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-34.50%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-13.77%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-34.50%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.50%

-9.20%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-10.45%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.58%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и ROBG.L

Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) составляет 7.64%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCT.LROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.44%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.25%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

24.20%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

22.59%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.52%

+3.20%