PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT.L с WBIO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).

DOCT.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		-6.39%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.65%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		5.01%22.15%-15.51%-0.89%-27.26%0.71%
Разные валюты инструментов

DOCT.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 5.01%.

DOCT.L

1 день
3.54%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
7.90%
1 год
24.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
2.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.01%
6 месяцев
12.31%
1 год
44.81%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HTECDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с WHCE.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с ROBG.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с BIGT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.LWBIO.L с XLVP.L

Сравнение комиссий DOCT.L и WBIO.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WBIO.L в 0.45%.

DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DOCT.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.49

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

8.51

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.21

+0.41

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и WBIO.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и WBIO.L

Ни DOCT.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и WBIO.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и WBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCT.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-51.13%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-11.52%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.50%

-21.86%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-26.52%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и WBIO.L

Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) составляет 7.64%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCT.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.71%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

21.16%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

30.07%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

25.50%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

25.50%

-0.78%