PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT.L с BTEE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).

BIGT.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и BTEE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%9.47%1.02%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		5.00%23.36%0.03%0.55%-1.41%0.37%23.80%20.78%-7.80%
Разные валюты инструментов

BIGT.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.00%.

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

BTEE.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.00%
6 месяцев
19.22%
1 год
35.84%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.LBTEE.L с SBIO.L

Сравнение комиссий BIGT.L и BTEE.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.

BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

BIGT.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.52

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

12.98

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTEE.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и BTEE.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и BTEE.L

BIGT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и BTEE.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, примерно равная максимальной просадке BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и BTEE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGT.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-38.29%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.02%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-38.29%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.70%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.78%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.81%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и BTEE.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 7.53% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGT.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.30%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.22%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

21.94%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

20.79%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

22.44%

-4.08%