PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGT.L с BCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT.L с BCHN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L).

BIGT.L и BCHN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. BCHN.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и BCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и BCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		2.31%27.03%-3.16%-14.88%2.68%-2.30%23.89%1.27%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		-5.17%35.13%19.35%58.07%-46.32%25.15%90.66%14.31%
Разные валюты инструментов

BIGT.L торгуется в GBp, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BCHN.L с доходностью -5.17%.

BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

BCHN.L

1 день
4.85%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-13.36%
1 год
51.51%
3 года*
29.33%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с HLTW.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с GLGG.LBIGT.L с GNOG.L
Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с SMHBCHN.L с URTHBCHN.L с AVGO

Сравнение комиссий BIGT.L и BCHN.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BCHN.L в 0.65%.

BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Доходность на риск

BIGT.L vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGT.LBCHN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.66

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.62

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGT.L vs. BCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHN.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и BCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGT.LBCHN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и BCHN.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и BCHN.L

Ни BIGT.L, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и BCHN.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки BCHN.L в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и BCHN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGT.LBCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-61.69%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-31.54%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-61.11%

+30.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-28.06%

+26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-23.96%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

14.03%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и BCHN.L

Текущая волатильность для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) составляет 7.53%, в то время как у Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGT.LBCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

12.41%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

31.94%

-17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

42.27%

-22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

37.33%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

35.23%

-16.87%